L1 · 交易认知框架 PRD · 草稿 v0.1
交易认知框架
加密货币短线合约自动交易系统 v1.0
本文档的作用：在任何代码落地之前，先定义系统"如何理解市场"的概念契约。这一层决定了后续所有模块的输入/输出语言。如果认知框架定义不清，各模块的实现就会各说各话。
1市场状态定义
系统对市场的认知从"当前市场处于什么状态"开始。这是所有后续判断的前提。
市场状态是一个枚举值，由趋势识别模块（模块1）负责输出，整个系统在同一时刻只认可一个有效状态。
BULL
多头趋势：价格总体方向向上，高点和低点均在抬高。系统优先寻找做多机会。
BEAR
空头趋势：价格总体方向向下，高点和低点均在降低。系统优先寻找做空机会。
RANGING
震荡区间：价格在一定范围内来回波动，无明确方向性。系统默认暂停交易，等待趋势形成。
UNKNOWN
不可判断：数据不足、信号冲突、或处于重大事件期间。系统强制观望，不执行任何交易。
趋势还需要携带两个附加维度，供后续模块使用：
| 字段 | 类型 | 含义 | 用途 |
|---|---|---|---|
| direction | 枚举 | BULL / BEAR / RANGING / UNKNOWN | 决定系统是否进入后续分析 |
| phase | 枚举 | EARLY / MID / LATE | 影响信号过滤严格程度 |
| strength | 0.0 ~ 1.0 | 市场客观强度（斜率、排列整齐度等） | 影响仓位大小计算 |
strength 反映市场的客观状态，不是对策略准确性的评估。高 strength 意味着趋势清晰、动能强，应配更大仓位；低 strength 意味着趋势模糊，应配更小仓位或观望。
2趋势识别框架
本节定义趋势识别模块的接口契约，不规定具体使用哪种算法。具体算法（均线法、裸K法、趋势线法等）是 L4 算法规格的内容，可以插拔替换，只要遵守此处定义的接口即可。
输入契约
TrendAnalyzer.analyze(input) → TrendState
- candles
- K 线数组，包含 OHLCV，时间周期由调用方指定
- timeframe
- 分析所用周期（M15 / H1 / H4 等）
- config
- 策略实现所需的参数（由具体策略定义，框架不关心内容）
输出契约
TrendState
- direction
- BULL / BEAR / RANGING / UNKNOWN（必须输出，不允许为空）
- phase
- EARLY / MID / LATE（仅在 BULL/BEAR 时有意义）
- strength
- 0.0 ~ 1.0，低于框架配置的最低阈值时，系统自动降级为 UNKNOWN
- basis
- 字符串列表，说明本次判断的依据（用于复盘，不影响决策）
- timeframe
- 原样返回，供调用方区分多周期结果
多周期融合规则
系统会对 M15、H1、H4 三个周期分别运行趋势识别，融合规则如下：
主决策周期（M15）的 direction 作为最终结论
H1 direction 与 M15 相同 → H1 作为确认，strength 加权提升
H1 direction 与 M15 相反 → 触发冲突处理（见第8节）
H4 direction 仅用于判断宏观背景，不直接影响 direction 结论
趋势阶段判断准则（框架层面的定义）
| 阶段 | 定义 | 系统行为 |
|---|---|---|
| EARLY | 趋势方向刚形成，尚未经过第一次有效回调确认 | 提高信号过滤门槛，等待确认 |
| MID | 趋势已有至少一次回调但方向未变，处于最佳持续阶段 | 正常执行，这是主要交易窗口 |
| LATE | 趋势运行时间较长，出现疲软迹象（回调深度增加、动能减弱） | 收紧止盈、降低新仓位，不加仓 |
3关键位定义框架
关键位是"价格对其历史上产生过明显反应的价格区间"。注意是区间，不是单条线。
关键位的类型
| 类型 | 定义 | 对应操作方向 |
|---|---|---|
| SUPPORT | 价格历史上在此区间多次受到支撑反弹 | 优先做多，平空单 |
| RESISTANCE | 价格历史上在此区间多次受到压制回落 | 优先做空，平多单 |
| SUPPLY_DEMAND | 由供需不平衡形成的大级别压力/支撑区域 | 同上，但权重更高 |
关键位的数据结构
KeyLevel
- id
- 唯一标识符
- type
- SUPPORT / RESISTANCE / SUPPLY_DEMAND
- zone_low
- 区间下边界价格
- zone_high
- 区间上边界价格
- strength
- 0.0 ~ 1.0，触及次数、时间跨度、多周期重合度的综合评分
- mtf_weight
- 多周期权重（M15=1 / H1=2 / H4=3），多周期重合时叠加
- state
- ACTIVE / HIDDEN / EXPIRED（见下方状态机）
- touch_count
- 被价格触及的次数（每次触及不破坏则+1）
- created_at
- 首次识别时间
- last_touched_at
- 最后一次被价格触及的时间
关键位状态机
ACTIVE
活跃：当前有效，纳入信号判断。价格在区间附近时触发信号检测。
HIDDEN
隐藏：价格已远离该区间，暂不参与信号判断，但保留记录。当价格重新接近时自动恢复为 ACTIVE。
EXPIRED
失效：超过有效窗口（默认 250 根 K 线）未被触及，或被价格有效突破后确认，彻底从活跃列表移除。
关键位的有效性条件
一个关键位被认定为有效，必须满足：
触及次数 ≥ 2 次（至少被价格测试过两次）
AND
未被有效突破（突破定义：收盘价超出区间 + 确认 K 线数量满足策略定义）
AND
在有效窗口内（distance_in_candles ≤ 250）
位置判断（价格相对于关键位的状态）
每次循环，系统判断当前价格相对于所有 ACTIVE 关键位的位置，输出一个位置状态，供下一步信号判断使用：
| 位置状态 | 含义 | 系统行为 |
|---|---|---|
| AT_LEVEL | 价格在关键位区间内或刚刚触及区间边缘 | 进入信号检测流程 |
| APPROACHING | 价格距最近关键位 ≤ N%（N 由策略配置） | 进入信号检测流程（预备状态） |
| IN_TRANSIT | 价格处于两个关键位之间，离两侧均远 | 不入场（"不赚途中的钱"） |
| NEAR_TARGET | 价格已接近目标关键位（潜在止盈位） | 不开新仓，已有仓位考虑止盈 |
4入场信号定义框架
信号是"在关键位上出现的、指向某个方向的市场行为迹象"。信号不等于入场指令，它是入场判断的必要条件之一。
核心原则：信号必须出现在关键位上才有效。不在任何关键位附近出现的信号，系统视为无效，不进入下一步。
信号的数据结构
Signal
- type
- 信号类型标识符（由具体策略定义，框架不枚举）
- direction
- LONG / SHORT
- confidence
- 0.0 ~ 1.0，本次信号的可靠程度评估
- at_level
- 触发该信号时关联的关键位 ID
- candle_index
- 信号在 K 线序列中的位置
- basis
- 字符串列表，说明信号判断依据（用于复盘）
- is_valid
- 布尔值，框架根据过滤条件统一设置
信号有效性的必要条件（框架层强制校验）
以下条件由框架统一校验，具体策略无法绕过：
① 关联关键位的 state == ACTIVE
② 当前市场状态 direction != RANGING 且 != UNKNOWN
③ 信号方向与趋势方向一致（逆势信号默认拒绝，除非策略显式标记反转模式）
④ confidence ≥ 配置的最低阈值
⑤ 当前盈亏比（从入场到目标关键位的距离 / 止损距离）≥ 最低盈亏比配置
任意一条不满足，signal.is_valid = false，不进入计划生成。
confidence 的含义
confidence 不是信号"一定会成功"的概率，而是"当前判断方法在当前市场条件下的可靠程度"。
| 影响 confidence 的因素 | 方向 |
|---|---|
| 关键位被触及次数多 | + 提升 |
| 多周期信号方向一致 | + 提升 |
| 量能配合（关键位附近放量） | + 提升 |
| 近期假突破频繁 | - 降低 |
| K 线样本数不足（数据量少） | - 降低 |
| 信号形态不完整（变形） | - 降低 |
5交易计划定义框架
交易计划是系统在下单前必须生成的完整决策文档。没有完整计划，不允许下单。
计划是系统的决策中心。趋势、关键位、信号都是计划的输入；订单执行、仓位管理、风控都是计划的落地和约束。
TrendState + KeyLevel + Signal → TradePlan → OrderExecution + PositionManagement + RiskControl
TradePlan 数据结构
TradePlan
- id
- 唯一标识符
- symbol
- 交易标的（如 BTCUSDT）
- direction
- LONG / SHORT
- category
- SHORT_TERM / MID_TERM（由系统根据趋势阶段和信号自动分类）
- entry_price
- 计划入场价格（或区间）
- stop_loss
- 止损价格，必须在计划生成时确定，不允许为空
- take_profit
- 止盈价格列表（支持多档）
- position_size
- 计划仓位大小（由风险模块计算，见第6节）
- risk_amount
- 本次交易愿意承受的最大亏损金额（以损定仓的基准）
- rr_ratio
- 盈亏比（(take_profit[0] - entry) / (entry - stop_loss)）
- basis
- 入场理由列表，长度必须 ≥ 2（少于2条理由不生成计划）
- signal_ref
- 触发本计划的 Signal ID
- trend_ref
- 本计划依据的 TrendState 快照
- level_ref
- 关联的 KeyLevel ID
- status
- PENDING / ACTIVE / COMPLETED / CANCELLED
- created_at
- 计划生成时间
- expires_at
- 计划有效期，超过则自动取消（防止信号过期后仍执行）
计划生成的必要条件
① signal.is_valid == true
② basis 列表长度 ≥ 2（至少两条独立入场理由）
③ rr_ratio ≥ 配置的最低盈亏比（通常 ≥ 2.0）
④ 当前持仓不超过最大同向持仓数量
⑤ 风控模块未触发日内熔断
6仓位与风险认知框架
仓位大小不由"预期能赚多少"决定，而由"愿意亏损多少"决定。这是"以损定仓"原则。
仓位 = 风险金额 ÷ 单位亏损
其中：风险金额 = 账户资金 × 单笔风险比例；单位亏损 = 入场价 - 止损价
其中：风险金额 = 账户资金 × 单笔风险比例；单位亏损 = 入场价 - 止损价
strength 对仓位的影响
在基础仓位之上，用 TrendState.strength 做系数调整，strength 高则可以配更多仓位，strength 低则收缩：
actual_size = base_size × strength_multiplier(strength)
其中 strength_multiplier 是一个单调递增函数，具体映射关系由 L4 算法规格定义
风险边界（框架层强制约束）
| 约束 | 触发条件 | 系统行为 |
|---|---|---|
| 单笔最大亏损 | 单笔计划的 risk_amount 超过配置上限 | 拒绝生成该计划 |
| 日内累计亏损上限 | 当日已实现亏损达到配置值 | 停止所有新计划生成，等待次日重置 |
| 大单不过夜 | position_size 超过"底仓"定义阈值，且临近收盘 | 自动触发平仓 |
| 趋势破坏 | H1 趋势方向发生反转 | 触发当前持仓的紧急减仓/清仓评估 |
7复盘框架
复盘不是事后分析盈亏，而是系统进化的驱动机制。每一笔交易都要能追溯"为什么入场、依据是否成立、结果是否符合预期"。
ReviewRecord 数据结构
ReviewRecord
- plan_id
- 关联的 TradePlan ID
- entry_actual
- 实际入场价（可能与计划价有偏差）
- exit_actual
- 实际出场价
- pnl
- 实际盈亏（金额）
- pnl_ratio
- 实际盈亏比（与计划的 rr_ratio 对比）
- exit_reason
- 出场原因：TAKE_PROFIT / STOP_LOSS / MANUAL / TREND_BREAK / EXPIRY
- signal_verdict
- 复盘对信号有效性的评估：VALID / FALSE_SIGNAL / PREMATURE
- level_verdict
- 复盘对关键位有效性的评估：HELD / BROKEN / IRRELEVANT
- notes
- 人工注释（可空）
必须记录的内容
系统每次触发都自动记录以下内容，无论是否下单：
时间戳
→ 市场状态快照（direction / phase / strength）
→ ACTIVE 关键位列表快照
→ 触发信号情况（有无信号 / 信号类型 / is_valid 及原因）
→ 是否生成计划（是/否，以及不生成的原因）
→ 如有计划：计划详情 + 执行结果
复盘维度
| 维度 | 分析什么 |
|---|---|
| 信号质量 | 信号触发后成功率是否与 confidence 分布一致 |
| 关键位有效性 | 关键位被触及后是否起到支撑/阻力作用 |
| 计划执行偏差 | 实际执行与计划的偏差（滑点、提前平仓等） |
| 趋势判断准确性 | 趋势方向判断的事后准确率 |
| 系统整体绩效 | 胜率、平均盈亏比、最大回撤、夏普比率 |
8不确定性与冲突处理原则
当系统内部各模块之间出现矛盾，或外部市场条件超出正常范围时，系统需要有明确的降级行为，而不是"随机选一个"或"崩溃"。
冲突类型与处理规则
| 冲突场景 | 处理规则 |
|---|---|
| M15 与 H1 趋势方向相反 | 降级为 UNKNOWN，本次不交易，等待周期对齐 |
| 多个关键位密集重叠（区间互相包含） | 合并为一个关键位，取权重叠加值 |
| 同一方向同时出现多个信号 | 取 confidence 最高的一个，其余忽略 |
| 信号方向与趋势方向相反 | 默认拒绝；仅在 phase=LATE 且 confidence 极高时允许反转操作（需配置开启） |
| 数据延迟超过 1 个周期 | 暂停当次分析，不基于过期数据生成计划 |
| API 连接中断 | 立即暂停所有新计划，已有订单不操作，恢复后同步状态再继续 |
不确定性的处理原则
宁可不做，不可乱做。
当任何必要判断的置信度低于阈值、或模块间存在未解决的冲突时，系统的正确行为是输出 UNKNOWN 并停止本次执行，而不是选择其中一个可能的答案继续推进。
当任何必要判断的置信度低于阈值、或模块间存在未解决的冲突时，系统的正确行为是输出 UNKNOWN 并停止本次执行，而不是选择其中一个可能的答案继续推进。
这意味着：系统的设计目标不是"尽量多交易"，而是"在条件清晰时精准交易"。宁可错过机会，不承担不必要的风险。