L0 · Project Charter · 草稿 v0.1
项目总纲
加密货币短线合约自动交易系统 v1.0
1.1问题陈述
交易者已有一套经过实盘验证的"五步法"方法论，核心流程是：
分辨趋势 → 找关键位 → 找入场信号 → 制定计划 → 下单执行
但手动执行存在四个系统性缺陷，导致方法论的期望收益无法稳定兑现：
情绪干扰
亏损时冲动加仓，盈利时过早止盈；连续亏损后对明确信号也犹豫不入场。
执行不一致
同样的信号，在不同精神状态下判断结果不同，系统性偏差无法消除。
无法持续盯盘
信号出现时可能错过，行情突变时反应滞后，尤其在夜间和凌晨时段。
风控执行力差
止损点位"移一移"，当日亏损上限无人强制执行，导致单日大额损失偶发。
核心矛盾：方法论是经过验证的，但执行层是人，人是不稳定的。需要一个系统把方法论固化，把人从执行层移到监督层。
1.2核心目标
主目标：方法论自动化
- 将五步法完整固化为可自动运行的程序
- 系统替代 80% 的手动分析与下单动作
- 人工职责转变为：配置参数 + 复盘结果 + 处理异常
风控目标：纪律强制执行
- 当日最大亏损限额触达后立即停止所有交易
- 大单严格不过夜（80% 主体仓位当日平仓）
- 每笔交易必须有至少 2 条独立理由才能入场
质量目标：信号有效性保证
- 信号必须出现在关键位上才触发入场判断
- 盈亏比不合理时系统自动放弃该机会
- 多周期（15 分钟 / 1 小时 / 4 小时）关键位权重叠加，重合位优先级更高
1.3范围边界
IN SCOPE · 做什么
- 加密货币合约，短线 / 超短线，日内交易
- 监控品种：≤ 3 个（BTC/USDT 为核心）
- 定时触发，约每 5 分钟走一遍完整分析-决策-下单
- 多周期分析：15 分钟 + 1 小时 + 4 小时
- 主要对接 Binance 合约 API
- 复盘通过日志和图表输出
OUT OF SCOPE · 不做什么
- 现货交易
- 长线趋势跟随 / 网格 / 套利策略
- 高频交易（纯速度竞争型）
- 多账户管理
- 图形化操作界面（v1.0）
- 税务报告 / 资产管理
1.4核心假设
以下前提若不成立，系统需要重新评估对应模块的设计。
假设 A：方法论具有正期望值
五步法在主流加密货币合约市场经过交易者实盘验证，具有统计意义上的正期望收益。系统自动化的前提是方法论本身是对的。
风险：若市场结构发生根本变化（流动性枯竭、市场机制改变），需重新评估方法论有效性，而非调整系统参数。
假设 B：关键位在中短期内有效
支撑阻力位在 ≤ 250 根 K 线（约 62 小时 @ 15 分钟）内保持有效性，超出窗口则自动失效。
风险：极端行情（黑天鹅、大额清算）可能瞬间穿透多个关键位，系统需有熔断降级机制。
假设 C：交易所 API 可靠
Binance API 在正常市场条件下延迟 ≤ 500ms，可用性 ≥ 99%。系统依赖 API 获取行情和执行下单。
风险：API 断线、交易所维护、流量限速等情况需有连接中断的降级处理（暂停交易而非异常报错）。
假设 D：账户资金不影响市价
系统下单量级（单笔）不足以对市场价格产生可见影响，可按市价单正常执行。
风险：若账户资金增长至机构规模，需引入拆单机制（冰山单等）。
附五步法与系统模块的对应关系
本总纲所定义的目标，通过以下模块分解实现。各模块详见对应规格文档。
| 五步法方法论 | 系统模块 | 核心产出 | 规格文档 |
|---|---|---|---|
| 前置：系统定位 | 模块 0：配置层 | 运行参数表 | L3 模块规格 |
| 步骤一：分辨趋势 | 模块 1：趋势判断 | 方向 + strength 值 | L4 算法规格 |
| 步骤二：找关键位 | 模块 2：关键位识别 | 关键位清单 + MTF 权重 | L4 算法规格 |
| 步骤三：找入场信号 | 模块 3：信号确认 | 信号类型 + confidence 值 | L4 算法规格 |
| 步骤四：制定计划 | 模块 4：计划生成 | 入场/止损/止盈点位 | L3 模块规格 |
| 步骤五：执行 | 模块 5A/5B/5C | 下单 / 仓位管理 / 风控 | L3 模块规格 |
| — | 模块 6：复盘与日志 | 交易记录 + 绩效报告 | L6 测试计划 |
⚠ 待确认项（确认后更新本文档）
- 每日最大亏损限额的具体金额（当前文档未填入实际数值）
- 初始监控币种清单（BTC 之外是否包含 ETH / SOL，优先级如何）
- 系统触发间隔（5 分钟是否固定，还是根据行情动态调整）