三步曲实例 · BTCUSDT

M0

SystemConfig · 系统配置

当前实例填写 M0→M1→M2 所需字段；M3 及后续层字段暂留空，不影响流水线运行

品种与周期

字段名	中文名	值	说明
exchange	交易所	必填"OKX"	USDT 本位永续合约数据源
symbol	交易品种	必填"BTC/USDT:USDT"	ccxt 标准格式（base/quote:settle）
main_timeframe	主交易周期	必填"15m"	三步曲基准 K 线周期
trend_timeframe	趋势判断周期	必填"15m"	本实例与 main_timeframe 一致；多周期分析时可独立设置

数据窗口

字段名	中文名	值	说明
kline_window	K线展示窗口	必填300	图表展示的 K 线根数；M2 以此判断关键位是否过期（EXPIRED）
warmup_window	预热窗口	必填300	额外拉取用于 EMA 稳定收敛的 K 线根数；建议 ≥ 3 × ema_slow（144×3=432，取 300 已足够）

趋势方法（M1 引用）

字段名	中文名	值	说明
trend_method_main	主趋势方法	必填"ema_triple_v1"	EMA 三线趋势判断法，算法规格见下方 ALG 章节
trend_methods_aux	辅助趋势方法	可选[]	本实例不使用辅助方法
ema_fast	EMA 快线周期	必填21	ema_triple_v1 私有参数
ema_mid	EMA 中线周期	必填55	ema_triple_v1 私有参数
ema_slow	EMA 慢线周期	必填144	ema_triple_v1 私有参数

关键位方法（M2 引用）

字段名	中文名	值	说明
keylevel_method_main	主关键位方法	待定	关键位识别算法尚在讨论中，确认后补充；字段结构已预留

其余字段（暂留空）

字段名	中文名	值	归属层
margin_mode	保证金模式	—	仓位管理层
leverage	杠杆倍数	—	仓位管理层
signal_method_main	主信号方法	—	M3 信号层
trade_direction_policy	交易方向策略	—	M3 信号层（依赖 M1 输出）
entry_style	入场风格	—	M3 信号层（左侧 / 右侧）
risk_mode	风控模式	—	M4 计划层
risk_value	单笔风险值	—	M4 计划层（如 1% 账户净值）
min_risk_reward	最低盈亏比	—	M4 计划层
reasons_min	最少入场理由数	—	M4 计划层
take_profit_strategy_default	默认止盈策略	—	M4 计划层
protection_check_delay_seconds	保护单确认延迟	—	M5A 订单管理层
websocket_failsafe_seconds	WebSocket 故障切换	—	M5A 订单管理层
order_cancel_timeout_hours	挂单超时时间	—	M5A 订单管理层
cancel_price_buffer_bps	撤单价格缓冲	—	M5A 订单管理层（单位：基点）

ALG

算法规格 · ema_triple_v1

M0.trend_method_main 引用 → 由 M1 TrendModule 执行

参数

参数名	中文名	值	说明
`timeframe`	数据周期	15m	取 M0.trend_timeframe
`kline_window`	K线回看数	300	取 M0.kline_window（含预热段）
`ema_fast`	快线周期	21	取 M0.ema_fast
`ema_mid`	中线周期	55	取 M0.ema_mid
`ema_slow`	慢线周期	144	取 M0.ema_slow

判断逻辑

EMA21 > EMA55 > EMA144 → direction = 涨势

EMA21 < EMA55 < EMA144 → direction = 跌势

其他（缠绕 / 交叉 / 走平） → direction = 震荡 → 框架短路，M2 及后续模块跳过

EMA 计算规则

i

使用最新已完结 K 线的收盘价序列计算；当前未完结 K 线不参与计算。

ii

EMA(n, t) = EMA(n, t−1) × (1 − k) + Close(t) × k，其中 k = 2 / (n + 1)。

iii

三线取同一时刻（最新收盘 K 线）的值进行大小比较，不跨 K 线取滞后值。

M1

TrendModule · 输出

本实例仅启用 direction 字段；其余字段已定义但暂不使用

字段名	中文名	枚举值 / 类型	说明
`direction`	趋势方向	涨势 / 跌势 / 震荡	唯一启用字段；震荡触发框架短路，M2 不执行
`stage`	趋势阶段	—	暂不使用（初期 / 中期 / 末期）
`trend_origin_price`	趋势起涨/跌价	—	暂不使用（趋势起始极值价格）
`extreme_price`	最新极值价格	—	暂不使用（本段趋势最高/最低价）
`pullback_depth`	回调深度	—	暂不使用（当前回撤 Fibonacci 比例，M3 入场过滤依赖此字段）

M2

KeyLevelModule · 关键位模块

仅在 M1.direction ≠ 震荡时执行；输出 ACTIVE 关键位列表（按价格升序排列）

⚠ 识别算法待定 — 关键位的具体识别方式（摆动点 / 成交量 / 结构等）尚在讨论中，确认后补充算法规格章节。以下输出字段结构与传递规则独立于算法实现，已确定。

KeyLevel 输出结构（每个关键位一条记录）

字段名	中文名	类型	说明
`price_high`	区间上沿	float	关键位价格区间的上边界
`price_low`	区间下沿	float	关键位价格区间的下边界
`level_type`	位置类型	enum	support（支撑，图表绿色）/ resistance（阻力，图表红色）
`status`	状态	enum	ACTIVE 有效 / HIDDEN 距离太远隐藏 / EXPIRED 超出展示窗口过期；M2 只向 M3 传递 ACTIVE
`touch_count`	触碰次数	int	历史价格触及该区间的次数；次数越多，位置越显著
`kline_index`	K线索引	int	关键位形成所在 K 线的索引（内部用，用于计算 EXPIRED 状态）

M2 → M3 传递规则

①

只传递 status = ACTIVE 的关键位；HIDDEN / EXPIRED 不进入 M3。

②

列表按 (price_high + price_low) / 2 升序排列，方便 M3 快速定位当前价格的上下最近关键位。

③

若 M2 返回空列表（无 ACTIVE 关键位），框架短路，M3 不执行。

后续迭代待补充字段

字段名	中文名	说明
`flip_type`	S/R 互换类型	前支撑被跌破后升级为阻力（反之亦然），M2 v2 实现
`strength_score`	关键位强度评分	综合触碰次数 + 成交量等多维度打分，M2 v2 实现
`htf_confluence`	高周期共振标记	H1 / H4 同位置关键位共振，M2 v2 实现

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