# D48 SUI 单币扩池技术复核（2026-07-17）

## 决策

SUI 没有通过前向准入门槛，bot2 不启动，生产 12 对不变。高置信度的第一处分歧不是
SUI 信号本身带来稳定增量，而是增加 pair 后触发的同方向仓位竞争改变了整个交易集合；
13 对组合的轻微改善不能归因成 SUI alpha。

受影响 cohort：生产 `VolatilityBreakout` 版本 `5.3-d48-shortgate`，5m，现役 12 对
与只增加 SUI 的 13 对候选，训练 `2026-01-01~05-01`、验证
`2026-05-01~07-10`。

## 运行与证据真相

| 字段 | 证据 |
|---|---|
| 远端 | `ubuntu@43.164.75.52:/data/freqtrade` |
| 基准运行时 | bot1 `freqtrade`，`VolatilityBreakout`，`5.3-d48-shortgate`，dry-run，5m |
| 研究实例状态 | bot2 停止；离线门槛失败后未启动、未建立前向数据库 |
| 回测策略 | 远端活动命令解析到 `user_data/strategies/volatility_breakout/v5_d48.py` |
| 配置 | 1000 USDT、2x isolated、最大 4 仓、当前 12 对；候选只增加 SUI |
| 执行假设 | `--fee 0.00035 --cache none --enable-protections --timeframe 5m` |
| K 线 | Binance futures 本地 feather；SUI 通过 `download-data --prepend` 补至 2026-01-01 |
| 结果 | `user_data/backtest_results/sui-expansion/` 下的 train、validation、sui-only 两组 zip |
| 缺失 | 外部 Pi agent 的原始策略文件、命令、pair 排序和结果 zip 未提供，无法把 +95U 视为同协议证据 |

第一次训练预检发现 SUI 数据只从 2026-05-17 开始，结果等同 12 对基准。该次结果被标为
无效；补齐 SUI 的 5m、1d、1h mark 和 funding 数据后重新运行，本文只报告后者。

## 组合与 SUI 子样本

| 区间 | 组合 | Trades | PnL | PF | DD | SUI Trades | SUI PnL | SUI PF |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| 训练 | 12 对 | 335 | +192.59U / +19.26% | 1.137 | 13.01% | — | — | — |
| 训练 | 12+SUI | 334 | +199.22U / +19.92% | 1.137 | 14.96% | 10 | +24.44U | 1.537 |
| 验证 | 12 对 | 175 | +134.75U / +13.47% | 1.220 | 8.75% | — | — | — |
| 验证 | 12+SUI | 173 | +140.03U / +14.00% | 1.235 | 8.87% | 5 | -4.34U | 0.767 |

SUI-only 反证：训练 103 笔、-15.95U、PF 0.964、DD 10.14%；验证 73 笔、
-70.00U、PF 0.786、DD 7.25%。因此不能用 13 对中的 10/5 笔子样本把 SUI 描述为
稳定赢家，也不能把另一个币对组合中的 SUI PnL 外推到生产组合。

## 决策链差异

| Case | Reference | Strategy | Gate | Order/Fill/Exit | 第一处分歧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 对基准 | 无 SUI 候选 | 现役 D48 信号 | 现役 BTC/同向/相关组闸门 | 历史回测成交模型 | 基准 |
| 12+SUI | 只新增静态 SUI | 同一 D48 信号 | SUI 与现役 pair 共同竞争同向仓位槽 | 下游交易集合随槽位变化 | pair universe → risk gate/slot allocation |
| SUI-only | 静态 SUI | 同一 D48 信号 | 没有其他 pair 的槽位竞争 | 103/73 笔完整回测路径 | 完整路径但 edge 为负 |

验证段 13 对相对基准多约 5.35U，但 SUI 自身为 -4.34U；BTC、DOGE、VANRY 因交易集合
变化合计改善约 36U，同时 EDGE、UNI 等恶化。该组合净值是仓位路径依赖结果，不是每个
pair PnL 的可加总静态属性。

## 假设卡

```text
Hypothesis ID: pair-sui-expansion-v1
Observed repeated pattern: 外部高波动组合把 SUI 归为赢家；现役池需要检验其边际贡献
First divergent stage: pair universe → same-side/correlation slot allocation
Causal formula and eligible timestamp: 在 2026-07-17 冻结静态白名单，只增加 SUI
Baseline: 现役 12 对 D48
Single changed factor: pair_whitelist 增加 SUI/USDT:USDT
Expected benefit: 提供额外趋势机会且不稀释现役组合
Likely winner suppression / failure mode: SUI 假突破亏损，或占槽替换现役赢家
Training test: 20260101-20260501，同协议
Held-out validation: 20260501-20260710，同协议
Fees, protections, and exposure controls: 单边 0.035%，protections，2x，4 仓，现役风险闸门
Pass gate: SUI 两段均正且 PF>1；组合两段 PF 改善、正收益、DD 不恶化
Reject gate: 任一段 SUI PF≤1/净亏，或组合改善仅来自不可解释的槽位重排
Forward-test requirement if offline gates pass: 同一持仓快照 A/B，至少 30 笔已平且 ≥10 个 SUI 案例
```

实际结果触发 reject gate。临时 overlay 已从远端删除，bot1/bot3 未重启或修改。

## 复现与限制

```bash
docker compose run --rm --no-deps freqtrade download-data \
  --config user_data/config.json --pairs SUI/USDT:USDT \
  --timerange 20260101- --timeframes 5m 1d --prepend

docker compose run --rm --no-deps freqtrade backtesting \
  --config user_data/config.json \
  --strategy-path user_data/strategies/volatility_breakout \
  --strategy VolatilityBreakout --timerange 20260101-20260501 \
  --timeframe 5m --fee 0.00035 --cache none --enable-protections --export trades \
  --pairs BTC/USDT:USDT ETH/USDT:USDT SOL/USDT:USDT BNB/USDT:USDT \
    XRP/USDT:USDT DOGE/USDT:USDT ADA/USDT:USDT ZEC/USDT:USDT \
    EDGE/USDT:USDT POWER/USDT:USDT VANRY/USDT:USDT UNI/USDT:USDT SUI/USDT:USDT
```

外部报告的高波 6 对结果仍可作为 `hindsight_annotation` 生成后续研究方向，但在缺少原始
命令和 zip 时不能证明当前部署 D48 的 SUI edge。若以后研究高波动币，应把“高波动”的
计算窗口、流动性门槛、每周选择时点和下一周持有规则预先冻结，做滚动 walk-forward，
不能在看到 1~7 月结果后手工选赢家再回填同一历史区间。